投資手法

【秘蔵】株取引の手法を公開!ギャップの検証!

こんにちは、セントです。

今回は、どうやったら儲かるか?という質問があまりにも多すぎるので特別に、有効なトレード方法を教えていきます。

わたしは、資金量が小さい時はこのトレードで基礎を作ってきました

特別ですよ!

勝てそうなところを狙い撃ちです!!!

わたしが試行錯誤した何百、何千時間のことを、これを読んで理解すればそのまま、あなたのものになります

今回は、「ギャップの使い方」について有効な手法を伝授します。

どのように検証していったのか?段階をおって説明していきます。

ギャップについて知っている人は、「ギャップによるトレード手法」から、読んでくださいね!

初心者さんには少し難しいかもしれませんが、学んでいきましょう。


トレード手法【ギャップ】

 

ギャップの説明

投資初心者の方もいますので、最初にギャップとは何か?について説明していきたいと思います。

東京証券取引所の取引できる時間は決まっています。

前場(ぜんば)9:00〜11:30
〜昼休み1時間〜
後場(ごば)12:30〜15:00

さらに、株式市場というのは前の日の最後の値段(終値おわりね)と今日の始まりの値段(始値はじめね)は違うことの方が多いんです。

また株の売買が始まることを「寄り付き」または「寄り付く」と言います。

良いニュースが出て、みんながその会社の株が欲しいとなれば、前日終値よりも高い値段で始まるでしょうし、悪いニュースが出てみんなが持っている株を売りたくなったら、前日終値よりも安い値段で始まります。

このことを「ギャップ」と言います。

例えば朝から買い(売り)が殺到した場合、前日から大きく離れた水準で寄り付くことになります。

ギャップアップとは?

英語表記はGap Up(GU)

前日の終値よりも、当日の始値が高値で寄り付くこと。寄り付き前に売り注文よりも買い注文が多いとギャップアップする。

株価チャートではローソク線が上に隙間を空けるので、「上に窓をあける」「上放れる」ともいう。

ギャップダウンとは?

英語表記はGap Down(GD)

前日の終値よりも当日の始値が安値で寄り付くこと。寄り付き前に買い注文よりも売り注文が多いとギャップダウンする。

株価チャートではローソク線が下に隙間を空けて線画されるため、「下に窓をあける」「下放れる」ともいう。




ギャップによるトレード手法

 

ギャップを好むトレーダーの朝

では、本題に入っていこうと思います!

検証の段階を時間軸で追っていきます。

トレードは、検証と失敗を繰り返して行くものです。

ギャップトレードは、多くのデイトレーダーやヘッジファンドにとって欠かせないテクニックで、この方法をだけを使っているデイトレーダーも何人も知っています。

それだけ、有効なトレード方法ということです。


ギャップトレーダーのある日

午前8時50分にコーヒー片手に席に着き、ギャップアップか、ギャップダウンの銘柄を探して、反対売買を行う

ギャップアップなら売り。

ギャップダウンなら買い。

5回トレードして、4回儲かり、映画でも見に行って来ようかなんて考え始めます。

信じられないかもしれませんが、ギャップトレーダーは、朝9時30分には作業が終わり、その日はあとは自由です。


基本的なギャップ埋めの手法を検証

 

検証1:ギャップ埋め

最初の条件を考えてみました。

  1. 始値が前日終値の2%以上下回って寄り付いたら買う
  2. 前日の終値まで戻したら売るか、前日の終値まで戻らなければ当日の終値で売る。

この手法の良いところは、売買するタイミングがたくさんある点でした。

わたしは、1000回以上のトレードをこのルールに従って取引をしたところ平均利益は約 +0.3%でした。

勝ちが62%、平均利益 +2.8%、最大29連勝
負けが38%、平均損失 -4.2%、最大12連敗

ただ、この条件で+0.3%だと負けトレードが続いてしまうこともあり、実践的ではありませんでした。

そこで、わたしは傾向と対策を考えてみました。

「前日に下げた銘柄で」という条件をプラスして、トレードをしてみることにしました。

下げ、下げ、からの戻りの方が確率が上がりそうですもんね。


検証2:前日下げのギャップ埋め


一章の条件に、条件を追加してみた

  1. 前日に下げた銘柄
  2. 始値が前日終値の2%以上下回って寄り付いたら買う
  3. 前日の終値まで戻したら売るか、前日の終値まで戻らなければ当日の終値で売る

前回の条件よりも、トレードできる回数は、半分程度になりました。

わたしは、さらに約1000回の取引をこのトレード条件で取引をしました。

結果は、+0.8%でした
勝ちが64%、平均利益+3.6%、最大32連勝
負けが36%、平均損失-4.0%、最大9連敗


+0.8%になってくると、先ほどよりも数字が改善してきてるのがわかります。

しかし、三つの問題が発生しました。

  1. 平均損失が-4.0%というのは個人的にはすごく怖い
  2. 取引回数が多すぎる
  3. 1回の取引で1%以上の利益が取りたい

だから、さらに改善が必要になったので条件をさらにくわえてみました。


検証3:5%ギャップ


前回からの改善として、5%以上のギャップをしたものに限定して取引をするという条件をプラスして検証してみることにしました。

第二章の条件に5%のギャップを追加してみた

  1. 前日に下げた銘柄
  2. 始値が前日終値の5%以上下回って寄り付いたら買う
  3. 前日の終値まで戻したら売るか、前日の終値まで戻らなければ当日の終値で売る

この条件では、1週間に数える程度の取引回数になってきました。

約500回の検証結果は、、、1取引あたり平均は+2.01%
勝ち64%、平均利益+6.12%、最大11連勝
負け36%、返金損失-4.21%、最大6連敗

このくらいの、期待値になってくると相当使える手法になりましたね。

こんな感じで、より利益が出やすく、もっといい方法を探していくんですね。


まとめ

今回は、株取引の手法を公開!ギャップの検証!というテーマで話をしてきました。

今でも、この条件を基本として毎日試行錯誤です。

ただし、1取引あたり平均期待値はあまり変わっていないので、検証3の手法の条件がほぼ完成形です。

最後に最大の注意点を発表しておきます!

この取引は、「東証一部銘柄、日経400を基本とする貸借銘柄であること」が前提条件です。

さらに、ギャップアップからの空売りは、わずかですが損失しか出ませんでした。

やる意味のないトレードですね。

あとは、「100%儲かる手法はこの世にはない」ことも付け加えておきましょう。

新興銘柄や取引が少なかったり、板が飛んでいるなどの銘柄では絶対にやらないでください。

わたしの、投資のスタイルはより安全で、勝つ確率の高い方法で勝っていくというものです。

1日の利益は、投資資金の1%が目標です。

2ヶ月で、100万が1億円に!なんてのを目指している人には合わないと思います。

そんな取引は、遅かれ早かれ、破産してしまいますしね。

少しでもあなたの株式投資にプラスになると嬉しいです。

今日も、読んでいただきありがとうございました。

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です