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【投資初心者】さや取り解説!値動きが近い銘柄の探し方、銘柄も発表

こんにちは、Centです。

今回は、さや取りの相関性のある銘柄の探し方について解説していきたいと思います。

前回は、さや取りの考え方について話をしました。

見ていない方はこちらをどうぞ。

https://cent-hk.com/2020/03/28/sayatori-1/

そして、今回は実際に銘柄を探す方法を話していきたいと思います。

後半では、相関性の高い銘柄をランキング順で発表したいと思います。

相関性を探す方法は、正直言って簡単なことではありません。

ですから、結果だけ知りたい方は、銘柄発表の所に飛んでいただいても構いません。

それでは、今日もお付き合い下さい。

さや取りの手順を解説していきます

鞘取りは、最初に値動きが近い2つの銘柄を探すことから始まります。

そして、これを知っているだけで、自分の力で2つの銘柄を探すことができます

相関性が高く、乖離しやすい銘柄をオリジナルで見つければ、あなただけのお宝銘柄になる事は間違いありません。

それでは、実際に探していきましょう。

基本は同じ業種同士を組み合わせる

鞘取りで使う2つの銘柄の組み合わせは、東証1部だけでも2100以上の銘柄があるので、その中から2つ選ぶ組み合わせはどのぐらいになるでしょうか?

2019年末時点で、東証一部で2160社あるので、2160×2159÷2ですね。。230万通り以上ある計算になりますww

その中から2銘柄を選ぶのは、ほぼ難しいですよね。

適当に組み合わせを考えても意味がないので、値動きが似た2つの銘柄であることが必要ですよね?

値動きに相関性がないと、鞘取りができなくなってしまいますから、うまく銘柄を探していかなければいけません。

同業2種から探そう

基本的には、同じ業種から2つの銘柄を選ぶのが比較的簡単です。

同じ業種の銘柄だと、景気が良くなっても悪くなっても、金利が上がっても下がっても、円高でも円安でも同じように影響を受けますもんね?

だから、株価の動きも大体同じような動きになりやすいです。

相関関係を計算しよう

鞘取りをあまりしたことない人は、初めて聞く言葉かもしれませんが、相関関係は数字で表すことができます

そして、相関関係が1に近づけば近づくほど相関性がある(動きが似ている)と言うことになります。

また、− 1に近づけば近づくほど逆相関(全く反対の動きをする)ということがわかります。

相関関係

1に近づくと、片方が増えればもう片方も増える(相関性あり

− 1に近づくと、片方が増えればもう片方は減る(逆相関性あり



相関係数の求め方

私は、大学で数学を専攻していたこともあり、このような計算を得意としています。

なので、できるだけ簡単に求められるように説明していきたいと思いますが、わかりにくいことがあればTwitterでも、コメントからでも連絡いただけるとうれしいです。

相関係数の求め方

今回も、Excelを使っていきまーす。

前回使った、東京電力と北海道電力の相関係数を求めていきたいと思います。

データが拾えるツール

https://kabuoji3.com/stock/

相関関係を見るためには、CORREL関数を使います。

初めて聞く人もいるかもしれませんね。

CORREL関数とは、指定した二つの配列の関連性の強さを計る関数です(統計学)

こんな感じで、Excelに2020年2月27日から、3月27日までの東京電力と北海道電力の終値をまとめてみました。

そして、黄色のセルに数式を打ち込みます。

=CORREL(A,B)

AとBの部分には、ここでは東京電力の終値と、北海道電力の終値を入力します。

そして、計算をさせると。。。

おおおお、0.938!1に結構近いですね。

この2銘柄は、「相関性がある」と考えていいでしょう。

相関性が高い銘柄トップ10発表

順位銘柄1銘柄2相関係数
1熊谷組(1861)大末建設(1814)0.988
2熊谷組(1861)長谷工(1808)0.985
3熊谷組(1861)飛鳥建設(1805)0.984
4テンアライド(8207)長谷工(1808)0.983
5大末建設(1814)東洋建設(1890)0.982
6大末建設(1814)長谷工(1808)0.982
7大末建設(1814)飛鳥建設(1805)0.982
8テンアライド(8207)飛鳥建設(1805)0.981
9長谷工(1808)飛鳥建設(1805)0.981
10三井住友建設(1821)ヤマダSXLホーム(1919)0.979

ランキング上位は、ほぼほぼ建設株の組み合わせですね。

テンアライドや、長谷工コーポレーションのように異なる業種の組み合わせも出てきます。

次は、異なる業種の銘柄で、相関関係が高い組み合わせを見ていきたいと思います。

相関性が高い銘柄トップ10(異業種)

順位銘柄1銘柄2相関係数
1日本光電(6849)ヤクルト本社(2267)0.988
2常磐興産(9675)ナイガイ(8013)0.985
3三井住友建設(1821)日本コロムビア(6791)0.984
4MrMax(8203)アツギ(3529)0.983
5日本光電(6849)関西ペイント(4613)0.982
6日本基礎技術(1914)前沢工業(6489)0.982
7日本コロムビア(6791)ヤマダSXLホーム(1919)0.982
8関西ペイント(4613)イズミ(8273)0.981
9アツギ(3529)ホッカンHD(5902)0.981
10東洋シヤッター(5936)日立造船(7004)0.979

第1位が、日本光電とヤクルト本社って面白い話ですよね。

業種が全然違うのに、ほとんど同じ動きをしていると言うことなので、片方だけ値段が跳ね上がると言う事は、よく起きることです。

言ってみれば、相関関係が崩れてもかなり高い確率で、また元の相関関係に戻りやすいと言うことです。

このような目線で株価を見ることで、今までとは違ったお金の流れが見えてきます。

まとめ

前回に続いて、今回も相関関係についての話をしてきました。

今回は、似たような動きの銘柄を見つけたら、相関関係にあるかどうかの求め方を解説してきました。

チャンスが広がるのは、異業種であることが多いので、あなたも今回あげた銘柄以外でも相関関係にある銘柄を探し出せたら、自分だけのお宝銘柄になるかもしれません。

実は、相関関係の解説はこれでは終われません。

相関関係を実際に売買する

売買ルール

利益確定ポイント

相関銘柄同士のボリューム

成功のポイント

などを、次回解説していきたいと思います。

100円と、1000円の相関関係の高い銘柄は、どのように売買すれば良いのでしょうか?

ちょっと難しい内容だったかもしれませんが、相関関係のトレードを極めれば、みんな大好きな「ほぼ、勝ち確定」の取引ができるようになります。

わからない事があったら、すぐに質問してくださいね。

それでは、またお会いしましょう。

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